Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 до 6 месяцев?

Автор: Роман Ранний

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 до 6 месяцев?
Продолжаем смотреть, что прямо сейчас можно купить на рынке облигаций. На этот раз смотрим наивысший рейтинг и срок погашения от 3 до 6 месяцев.

Предпосылки: 

  • Облигации в подборке только с рейтингом ААА
  • Постоянный купон без амортизации
  • В стакане есть объём для покупки как минимум 500 облигаций (Облигации с пустыми стаканами отсеяны)
  • Срок погашения от 3 до 6 месяцев (дюрация от 0,3 до 0,6)
  • Доходность до погашения/оферты
  • Доходность рассчитана без учёта налогов и комиссий брокера (из доходности ещё нужно вычесть налог и комиссию). 
Таблица👉
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 до 6 месяцев?
ISIN для удобства копирования👉
МТС 2P-07 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10B1N3
МТС 1P-28 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10AV98
Сбер Sb44R [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A1069P3
sАтомэнп01 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A103AT8
РусГидБП11 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A106GD2
ИКС5Фин3P3 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A107AJ0
Россет1Р16 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10ATT8
РусГид2Р03 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10A6C6
Магнит5P01 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10ANZ8
МТС 1P-20 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A104SU6
НОВАТЭК1Р1 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A106938
ФосАгро П1 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A106516
Сбер Sb27R [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A103661
РЖД Б01P2R [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A0JXQ44
РЖД 1Р-16R [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A100HY9
Сбер Sb25R [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A102YG7
ВЭБ.РФ 19 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A0JT6B2
ВТБ Б1-379 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10DBW4
МГор73-об [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A1030T7
РусГид2Р04 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10A8H1
ДОМ.РФ Б-5 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A0JX2R1
ВТБ Б1-322 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A106045
Магнит4P05 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A10A9Z1
МТС 1P-27 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A109SK6
ВЭБ1P-28 [МБ ФР: Т+: Облигации] RU000A1031Y5

Функции которые несет в себе эта таблица: 

В первую очередь она призвана ответить на простой вопрос: Что может купить на рынке инвестор прямо сегодня, если хочет приобрести короткие облигации (от 3 мес.  до 6 мес.)?
У всех эмитентов здесь рейтинг ААА, поэтому нет большого смысла в проверке финансовой устойчивости

Заключение 

Следующую таблицу планирую сделать для облигаций с рейтингом от АА- до АА+ и схожей дюрацией.

Комментарии

  • Руслан Воронцов

    Не понял, от 3 до 6 месяцев а в таблице до погашения другие данные

    • Роман Ранний

      Руслан Воронцов, Если срок до погашения большой, значит там скоро должна быть оферта(до 6 мес.)

  • Петя Федькин

    16% сейчас и депозиты есть на 3 месяца, с них ндфла может не быть и комиссии

    • Роман Ранний

      Петя Федькин, Давайте по пунктам: — Здесь облигации на 5-6 мес., а не на 3 мес. — У многих налоговая льгота по депозитам уже выбрана. — Я например так могу использовать эти облигации. Купить сейчас и ждать благоприятного момента для покупки долгосрочных облигаций/акций. Так как ставка снижается, я получу доп. дох. за счёт роста тела. С депозитом такого не сделать, придётся расторгать досрочно. — Если у вас ИИС, то вам не подходит депозит Моё сообщение не отменяет того что вы сказали, просто эти моменты тоже нужно учитывать.

  • Петя Федькин

    Формат очень классный и удобный

    • Роман Ранний

      Петя Федькин, Спасибо

  • Алексей

    Ждём табличку по В — ВВВ-

    • Роман Ранний

      Алексей, А смысл. Такая таблица покажет вам, что облигации с низким кредитным качеством дают выше доходность, чем облигации с высоким кредитным качеством. Вам всё равно придётся каждую компанию из такой подборки хорошо проверять. Даже для рейтинга А такая таблица вызывает вопросы

  • zaraza1mln

    эм… 3 клика на сайте www.dohod.ru/analytic/bonds дадут тот же результат?

    • Роман Ранний

      zaraza1mln, не обязательно Доход использовать, на Смартлабе тоже есть скринер smart-lab.ru/q/bonds/